区块链技术在跨境支付中的应用与监管挑战研究

‌硕士论文区块链技术在跨境支付中的应用与监管挑战研究

第一章 绪论

1.1 研究背景

  1.1.1 全球跨境支付市场现状与痛点

  1.1.2 区块链技术兴起及其在支付领域的渗透

  1.1.3 各国监管趋严与监管科技（RegTech）并行发展

1.2 研究意义

  1.2.1 理论意义：弥补区块链‑监管耦合机理研究空白

  1.2.2 实践意义：为支付机构与银行的技术迭代提供决策参考

  1.2.3 政策意义：为跨境支付监管框架优化提供经验依据

1.3 研究目标与问题

  1.3.1 总体目标

  1.3.2 核心研究问题

  1.3.3 拟解决的关键难题

1.4 研究思路与技术路线

  1.4.1 研究思路

  1.4.2 技术路线图

1.5 论文结构安排

  1.5.1 章节概述

第二章 文献综述

2.1 跨境支付效率与成本相关研究

2.2 区块链技术应用研究进展

2.3 金融监管与合规成本研究

2.4 文献评述与研究空白

第三章 理论基础与研究假设

3.1 技术‑组织‑环境（TOE）框架

3.2 网络外部性与平台生态理论

3.3 风险规制理论

3.4 区块链赋能跨境支付的作用机理

  3.4.1 透明度与共识机制对信息不对称的缓解

  3.4.2 智能合约与自动清算对交易成本的降低

  3.4.3 分布式账本对资金安全与合规监测的提升

3.5 研究假设

  3.5.1 主效应假设

  3.5.2 调节效应与中介效应假设

3.6 概念模型

第四章 研究设计

4.1 样本与数据来源

  4.1.1 国际支付服务商与商业银行面板数据

  4.1.2 监管事件与合规指标数据库

4.2 变量定义与度量（详细变量）

  4.2.1 因变量：跨境支付效率（CPE）

    (1) 平均结算时间（SettleTime，秒）

    (2) 单笔交易综合成本比例（CostRate，‰）

    (3) 成功到账率（SuccessRatio，%）

  4.2.2 核心自变量：区块链采用度（BChain）

    (1) 区块链处理交易占比（BC_Tx_Ratio，%）

    (2) 节点分布指数（NodeDispersion）

    (3) 智能合约调用频次（SC_Call_Freq，次/日）

  4.2.3 调节变量：监管强度（RegStrength）

    (1) 合规检查次数（AuditCnt，次/年）

    (2) 合规罚款金额（Penalty，万美元）

    (3) 监管技术采纳度（RegTech_Index）

  4.2.4 中介变量：合规成本（ComplianceCost）

    (1) KYC/AML运营费用占比

    (2) 跨境支付许可证年费

  4.2.5 控制变量

    (1) 交易规模（Ln TxVol）

    (2) 支付通道数量（ChannelCnt）

    (3) 宏观经济情况（进口增速、汇率波动）

    (4) 地缘政治风险指数（GPR）

4.3 模型构建

  4.3.1 基准回归模型

  4.3.2 调节效应模型

  4.3.3 中介效应模型

  4.3.4 工具变量与PSM‑DID内生性检验模型

4.4 研究方法

  4.4.1 事件研究法（监管政策冲击）

  4.4.2 面板固定效应回归

  4.4.3 Bootstrap中介效应检验

  4.4.4 稳健性与异质性分析

第五章 实证结果与分析

5.1 描述性统计与相关性分析

5.2 多重共线性诊断

5.3 回归结果与假设检验

  5.3.1 区块链采用度对跨境支付效率的直接效应

  5.3.2 监管强度的调节作用

  5.3.3 合规成本的中介效应

5.4 稳健性与内生性检验结果

5.5 进一步分析：不同监管模式与地区制度环境对比

5.6 结果讨论与理论联系

第六章 结论与建议

6.1 主要研究结论

6.2 理论贡献

6.3 实践启示

  6.3.1 对跨境支付机构的建议

  6.3.2 对金融监管部门的建议

  6.3.3 对技术服务商的建议

6.4 研究局限与未来展望

参考文献

附录

A. 变量与数据源对照表

B. 主要代码与指标计算方法

C. 事件研究关键窗口期划分